Kumulatives RSI-System Der 2-ständige Relative Strength Index (RSI) kann als kurzfristiges Markteintrittssignal funktionieren. Nach der Bereitstellung viel unterstützende Beweise in ihrem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors und Cesar Alvarez diskutierten ein System, das dieses leistungsstarke Eingangssignal nutzen würde. Über das System Das kumulative RSI-System wurde gebaut, um die Vorteile des 2-Perioden RSI nutzen zu können, um kurzfristige überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Das System tauscht ausschließlich die lange Seite und zielt auf Märkte, die über ihrem 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) liegen. Das Ziel jedes Handels ist es, einen Markt zu identifizieren, der höher ist, aber derzeit zurückgezogen wird. Die RSI-Anzeige gibt das Signal an, dass der Pullback zu weit gegangen ist und ein Bounce wahrscheinlich ist. Um den RSI-Indikator zu verbessern, fügten Connors und Alvarez das kumulative Element hinzu. Anstatt lediglich den aktuellen RSI-Wert zu nehmen, entschieden sie sich, die RSI-Werte der vergangenen X-Anzahl von Tagen aufzuaddieren. Für alle ihre Tests, sie verwendet einen Wert von 2 für X. Dies bedeutet, dass sie einfach die RSI-Werte der letzten beiden schließt. Sie führten auch Y als eine zweite Variable ein, die den kumulativen RSI-Wert darstellen würde, der einen Eintrag signalisieren würde. Dies bedeutet, dass das System, wenn die langfristige SMA-Bedingung erfüllt ist, das System an der langen Seite jederzeit eingeben würde, wenn der kumulative RSI-Wert unter Y sank. In ihren Tests verwendeten sie Werte von 35 und 50 für Y. Denken Sie daran, dass Dieser Y-Wert ist die Summe von zwei RSI-Werten, was bedeutet, dass er größer als Standard-RSI-Werte ist. Sobald ein Trade signalisiert wird, wird die Long-Position gehalten, bis der RSI mit zwei Perioden über 65 endet. Dies ist die Standard-RSI-Nummer, nicht die kumulative Zahl. Connors und Alvarez tatsächlich deuten darauf hin, dass Sie eine Reihe von verschiedenen Ausgangssignalen verwenden konnte. Offensichtlich legen sie nicht viel Wert auf die Ausgänge. Da dies die ist, die sie getestet haben, wird es sein, was wir für dieses System verwenden. Handelsregeln Geben Sie lange ein, wann: Preis gt 200 SMA kumulativ 2-Period RSI für X Tage lt Y Exit Long Wenn: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Daten Connors und Alvarez haben dieses System mit zwei verschiedenen Y-Werten getestet. Beide Tests wurden auf der SPY von Januar 1993 bis Dezember 2007 durchgeführt. Sie verwendeten einen Wert von 2 für X in beiden Tests. Für den ersten Backtest nutzten sie einen Y-Wert von 35, der zwei RSI-Werte mit einem durchschnittlichen Wert von 17,5 repräsentieren würde. Dieser Test produzierte 50 Handelssignale über fast 15 Jahre. Das System war auf 88 dieser Gewinne rentabel und durchschnittlich 1,26 auf jedem Handel. Die durchschnittliche Haltedauer für einen Handel betrug 3,7 Tage. Für den zweiten Backtest erhöhten sie den Y-Wert auf 50, was zwei aufeinanderfolgende Schließungen darstellte, die einen RSI mit 25 Perioden von 25 betrafen. Durch Erhöhung des Y-Werts erhofften sie sich mehr Handelssignale, ohne die Rentabilität des Systems zu reduzieren. Dieser Test erzeugte insgesamt 105 Trades im gleichen Zeitraum von 15 Jahren. Das System war auf 85,47 dieser Gewinne rentabel und erzielte einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 auf jedem Handel. Dieser Test hatte tatsächlich eine noch kleinere durchschnittliche Handelslänge von nur 3,57 Tagen. Connors und Alvarez berichteten, dass sie auch das System auf anderen Indizes und ETFs getestet und ähnliche Ergebnisse erhalten haben. Systemanalyse Wie sich herausstellt, verdoppelte die Erhöhung des Y-Wertes die Anzahl der Trades, hatte aber einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Rendite. Es wäre sehr interessant, weitere Kombinationen von X - und Y-Werten zu testen, um zu sehen, wie sich die Anpassung auf die Gesamtrendite auswirkt. Damit ein System lohnt sich zu handeln, muss es profitabel sein, aber es muss auch genug Handelssignale liefern. Es gibt keinen Punkt Trading ein System, das nie produziert Handel Signale, auch wenn es lächerlich hohe Profitabilität Zahlen hat. Der zweite Test war in der Lage, die doppelte Anzahl der Trades zu produzieren, aber das betrug nur noch durchschnittlich etwa sieben Trades pro Jahr. Ein interessanter Aspekt, dass Connors und Alvarez darauf hinweisen, dass der zweite Test war in der Lage, die meisten der Gewinne der SPY erfassen, während nur auf dem Markt etwa 20 der Zeit. Weil das System schnell und selten handelt, ist es möglich, dass wir seine Erträge erweitern können, indem wir das Kapital dazu bringen, irgendwo zwischen Trades zu arbeiten. Verbesserung des Systems Die Sache, die ich am meisten ansprechend an diesem System ist seine Flexibilität. Die beiden Variablen können verwendet werden, um das Verhältnis von Trades zur Profitabilität anzupassen. Die Autoren selbst deuten darauf hin, dass es eine Reihe von Exit-Optionen, die verwendet werden könnten. Schließlich würde der Handel dieses Systems leisten Sie die Fähigkeit, etwas anderes mit Ihrem Kapital zu tun, während das System nicht auf dem Markt ist. Es wäre sehr interessant zu sehen, ob wir die Renditen verbessern könnten, die Connors und Alvarez durch das Testen verschiedener Variablen veröffentlicht haben, indem wir einen harten Stop-Loss zum Schutz unseres Kapitals hinzufügen und das Kapital in etwas sicheres wie T-Bills investieren Handel. Angesichts all dieser Optionen zu verbessern, ist das kumulative RSI-System sehr interessant, und es ist alles auf einem sehr beeindruckenden und gut recherchiert Eingangssignal basiert. Andy Chilcott sagt interessant. Ich habe es auf meine Charts, aber anstatt eingeben, wenn der RSI fällt unter 35, sieht es mehr rentabel zu geben, wenn der RSI steigt über 35 mit einem Ausstieg bei 65. Nicht sicher, wie würde ich ein SL gesetzt. Ich werde sehen, ob ich dies manuell testen kann und wer weiß, dass es vielleicht eine EA wert ist. Durch die Entscheidung, nur die lange Seite auf einem Instrument zu handeln, das während der Testperiode auf langen Signalen besser abläuft, ist das System entschieden vorgespannt, was bedeutet, dass jede wahrgenommene 8220edge8221 nicht echt ist und dementsprechend wird das System wahrscheinlich langfristig und / oder in anderen Fällen fehlschlagen Märkten. Ja, das ist sehr wahr. Allerdings ist der USD auch eine dauerhaft inflationäre Währung. Aktien in inflationären Währungen steigen: Blick auf Turkey8217s Börse oder Venezuela, wenn Sie ein Over-the-Top-Beispiel wollen. Wenn Sie wissen oder haben gute Gründe zu erwarten permanenten Inflation, dann it8217s völlig vernünftig, nur lange Signale für den Handel Aktien zu nehmen. Der Schwerpunkt ihres Buches ist für den Handel ETFs. Der USD ist ein fantastisches Beispiel für eine inflationäre Währung. 0,03 in 1913 Dollar, wenn die Fed geschaffen wurde, hat nur die Kaufkraft von 1 in heute8217s Geld. Es ist völlig vernünftig, mehr von demselben zu erwarten (dh eine bleibende bullische Neigung zu US-Aktien). Noble kc Elijah sagt, Forex ist zu schwierig Ich brauche noch eine Hilfe etwas, das den Trend diktieren kann. MetaTrader Expert Advisor 19. September 2013 bull keine Kommentare Vergleich der Exit-Strategien für die kumulative RSI-System Dies ist der dritte Beitrag in einer Serie für die Arbeit Larry Connors und Cesar Alvarez haben mit dem 2-Perioden-RSI als Eingangssignal getan. In der ersten Post diskutierten wir ihre Beweise, die zeigen, wie genau der Indikator bei der Identifizierung von kurzfristigen überverkauften Situationen sein kann. Dann haben wir überprüft, wie sie das Eingangssignal und baute die kumulative RSI-System um ihn herum. In der zweiten Post stellte ich fest, dass Connors und Alvarez vorgeschlagen hatten, dass es eine Reihe von verschiedenen Exit-Strategien, die umgesetzt werden könnten. In einem späteren Kapitel ihres Buches, Short Term Trading Strategies That Work. Sie diskutiert fünf verschiedene Arten von Exits und dann Daten von Backtesting einige dieser Signale. Fünf verschiedene Arten von Exit-Strategien Viel wie die Verwendung der 2-Period RSI als überverkauft Indikator, gehen viele dieser Ausstiegsstrategien gegen meine natürliche Vorliebe für langfristige Trend nach Strategien. Die meisten langfristigen Trend nach Strategien zu halten, um Positionen zu halten, die schließen, machen neue Höhen und schließen über ihre gleitenden Durchschnitte zu halten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir diese Strategien von einem sehr kurzfristigen Standpunkt aus betrachten. Das erklärt, warum sie fast genau gegenüber einigen der langfristigen Trend nach Strategien, die ich bevorzuge und immer noch profitabel sein kann. Fixed Time Exit Strategien Fixed Time Exit Strategien sind genau das, was der Name impliziert. Sie verpflichten sich, eine bestimmte Zeitspanne nach der Einreise zu verlassen. Wenn Sie sich erinnern, war die durchschnittliche Haltezeit für eine Position mit der kumulativen RSI-Strategie zwischen drei und vier Tage. Basierend darauf ist es vernünftig anzunehmen, dass, wenn eine Position wird eine positive Rendite zu produzieren, wird es tun, eher früher als später. First Up Close Exit Strategies First Up Schließen Exit Strategies schauen, um eine Position auf dem ersten positiven Schließen zu verlassen, nachdem eine Position eingegeben wurde. Offensichtlich funktioniert dies nur, wenn mit einem kurzfristigen System, das schaut, um schnell, kleine Gewinne aus dem Markt mit einer sehr hohen Gewinnrate zu nehmen. In diesen Situationen kann es überraschend rentabel sein. Neue High-Exit-Strategien Neue High Exit-Strategien beenden Positionen, nachdem sie auf einem neuen Hoch geschlossen wurden. Wie ich schon sagte, steht dieses Konzept dem langfristigen Trend nach dem Ansatz entgegen, kann aber in kurzfristigen Situationen sehr profitabel sein. Diese Strategien würden nicht funktionieren, wenn Sie neue Höhen kaufen würden, aber da das kumulative RSI-System auf Märkte, die in den Aufwärtstrends überverkauft wurden, eindringen will, würde ein Rückgang auf neue Höhen eine profitable Situation darstellen. Close Über die Moving Average Exit Strategies Close Über die Moving Average Exit Strategien bieten Exit-Signale, wenn ein Markt schließt über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Die Logik ist hier sehr ähnlich zu den New High Exit Strategies. Beim Erreichen einer Position wird ein überverkaufter Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend wahrscheinlich unter seinen gleitenden Durchschnittswerten liegen, so dass ein Rücksprung über die gleitenden Durchschnittswerte einen rentablen Handel darstellen würde. 2-Period RSI Exit Strategies Dies ist die Exit-Strategie, die beim Backtesting des kumulativen RSI-Systems verwendet wurde. Es schaut, um eine Position zu beenden, wenn der 2-Periode RSI über einer bestimmten Zahl schließt. Connors und Alvarez schlagen Werte von 65, 70 oder 75 für diese Zahl vor. Das Konzept hinter diesen Strategien ist, dass, sobald der 2-Period RSI Wert auf einen dieser Werte gestiegen ist, ist der Markt nicht mehr überverkauft und könnte tatsächlich überkauft haben. Backtesting Diese Exit-Strategien Während sie einfach nach der Identifizierung aller dieser verschiedenen Strategien gestoppt haben könnte, was ich mag über Connors und Alarez8217s Arbeit ist, dass sie einen Schritt weiter ging und tatsächlich getestet drei dieser Strategien. Um dies zu tun, sahen sie jeden Bestand von 1995 bis 2007 an, der über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt handelte und bei einem 10-Tage-Tiefstand geschlossen hatte. Dies gab ihnen mit 63.101 Eingangssignalen, so war dies sicherlich keine kleine Stichprobengröße. Fixed Time Exit Strategies Bei diesen Eingangssignalen führte Fixed Time Exit Strategies die schlimmsten der drei getesteten Strategien durch. Allerdings haben sie noch viel besser als ich erwartet hatte. Das Verlassen nach dem Halten für einen Tag erzeugte eine durchschnittliche Handelsrendite von 0,61. Erhöhung der Haltezeit auf nur drei Tage gesprungen, dass Rückkehr Zahl auf 1,76. Fortsetzung dieser Tendenz, Erhöhung der Haltezeit auf 5 Tage mit einer Rückkehr von 1,97, und halten die Position für 7 Tage produziert eine durchschnittliche Rendite von 2,05. Close Über die Moving Average Exit Strategien Während die Fixed Time Exit Strategies beeindruckende Rendite-Zahlen produzierten, funktionierten die Exit-Strategien auf der Grundlage der gleitenden Durchschnittswerte noch besser. Ausgehend von einem Schluss über dem 5-tägigen gleitenden Durchschnitt ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,65. Mit dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt erhöhte sich die durchschnittliche Rendite auf 2,80. 2-Period RSI-Ausstiegsstrategien Ähnlich wie bei der Verwendung des 2-Period-RSI als Eingangssignal haben die höheren RSI-Werte im Durchschnitt wieder rentabelere Trades zurückgegeben. Bei Verwendung eines 2-Period-RSI-Wertes von 65 ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,76. Eine Erhöhung des RSI-Wertes auf 70 führte zu einer durchschnittlichen Rendite von 2,83 und eine Erhöhung des RSI-Werts um 75 auf 75 ergibt eine durchschnittliche Rendite von 2,93. Auswählen einer Exit-Strategie Während ich nicht überrascht war, dass die dynamischen Exit-Strategien die Fixed-Time-Exit-Strategien übertrafen, war ich überrascht, wie gut diese festen Zeitstrategien zu Beginn begannen. Es scheint, dass die Wahl einer Exit-Strategie für Ihr System mehr zu tun hat mit Ihrem Komfort-Ebene mit einer bestimmten Strategie als die tatsächliche Leistung. Während der Verwendung eines Wertes von 75 für Ihre 2-Period RSI Exit kann einen höheren durchschnittlichen Gewinn als die Verwendung eines Wertes von 65 zurückgeben, wenn Sie verlieren Schlaf Sorgen um Positionen, die don8217t machen es zu diesem höheren Wert dann können Sie besser dran mit der unteren Wert.
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